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【MBA中國網(wǎng)訊】10月11日至13日，第十七屆金融系統(tǒng)工程與風(fēng)險管理年會（FSERM 2019）于天津市社會山國際會議中心酒店成功舉辦。本次年會以“百年變局下的金融系統(tǒng)工程和風(fēng)險管理”為主題，旨在研討如何認(rèn)識和把握復(fù)雜金融系統(tǒng)運(yùn)行規(guī)律和理論，明晰金融系統(tǒng)工程和風(fēng)險管理面臨的新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，更好地為促進(jìn)實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、百年變局下的偉大民族復(fù)興助力。

本屆年會由國家自然科學(xué)基金委員會管理科學(xué)部、中國系統(tǒng)工程學(xué)會金融系統(tǒng)工程專業(yè)委員會主辦，天津大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部、天津大學(xué)中國社會計算研究中心、天津市復(fù)雜管理系統(tǒng)重點實驗室承辦，吸引了國內(nèi)外近400名金融系統(tǒng)工程與風(fēng)險管理領(lǐng)域的知名專家、學(xué)者參與。

中國科學(xué)院大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院院長汪壽陽研究員、天津大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部張維教授擔(dān)任大會榮譽(yù)主席；中國科學(xué)院系統(tǒng)科學(xué)研究所副所長楊曉光研究員、天津大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部副主任熊熊教授擔(dān)任大會主席。

12日上午，大會舉行開幕儀式。天津大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部黨委書記馬壽峰教授、中國系統(tǒng)工程學(xué)會理事長楊曉光研究員、金融系統(tǒng)工程專業(yè)委員會主任熊熊教授分別致開幕詞。開幕式由金融系統(tǒng)工程專業(yè)委員會秘書長房勇主持。

金融系統(tǒng)工程專業(yè)委員會秘書長房勇主持大會

天津大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部黨委書記馬壽峰教授致辭

馬壽峰首先代表學(xué)部對到場的專家、學(xué)者表示歡迎，并對其長期以來對天津大學(xué)管理學(xué)科的關(guān)心和支持表示感謝。他表示，本次年會旨在研討新時代下金融系統(tǒng)工程發(fā)展的新趨勢，推進(jìn)金融系統(tǒng)工程的學(xué)科建設(shè)和發(fā)展，為進(jìn)一步探索出一條符合中國國情、具有中國特色、推進(jìn)中國社會發(fā)展的金融系統(tǒng)工程學(xué)科道路奠定基礎(chǔ)。

中國系統(tǒng)工程學(xué)會理事長楊曉光教授致辭

楊曉光在致辭中對年會的召開表示祝賀。他指出，金融系統(tǒng)工程與風(fēng)險管理年會迄今已順利舉辦十七屆，并逐步發(fā)展壯大，這充分體現(xiàn)了凝聚力，同時也很高興看到參會的各位委員跟隨年會一起成長。他表示，希望各位專家、學(xué)者通過交流得到更多收獲，以促進(jìn)各領(lǐng)域之間更好地合作。

金融系統(tǒng)工程專業(yè)委員會主任熊熊教授致辭

熊熊在致辭中提到，“百年變局使我們的眼界和信息不同以往，金融發(fā)展的本身出現(xiàn)了‘實踐快于理論’的現(xiàn)象，新的產(chǎn)品和服務(wù)帶來新的問題，值得各位學(xué)者從更廣泛的視角，運(yùn)用更全面的數(shù)據(jù)去開展研究，這也體現(xiàn)了系統(tǒng)工程學(xué)科的獨特價值與活力?！毙苄鼙硎荆诟魑粚＜?、學(xué)者的共同努力下，金融系統(tǒng)工程的發(fā)展一定能迎來更加光明的前景。

香港城市大學(xué)李端教授，中國系統(tǒng)工程學(xué)會理事長、中國科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院楊曉光研究員，會議榮譽(yù)主席、天津大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部張維教授分別在大會上作主題報告。主題報告環(huán)節(jié)由金融系統(tǒng)工程專業(yè)委員會副主任陳國進(jìn)主持。

香港城市大學(xué)李端教授作主題報告

李端教授在報告中介紹了他的研究“Revised Progressive-Hedging-Algorithm Based Two-layer Solution Scheme for Bayesian Reinforcement Learning”。他指出，隨機(jī)控制既有固有的隨機(jī)系統(tǒng)噪聲，又缺乏對系統(tǒng)參數(shù)的認(rèn)識，構(gòu)成了強(qiáng)化學(xué)習(xí)中的一個基本挑戰(zhàn)。對此，李端教授提出了一種新的兩層解方案，用于將可約系統(tǒng)的不確定性與不可約的不確定性分離到兩層，并直接逼近最優(yōu)策略。該方法可應(yīng)用于動態(tài)投資組合的選擇問題中。

中國系統(tǒng)工程學(xué)會理事長、中國科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院楊曉光研究員作主題報告

楊曉光研究員的報告主題為“‘漲強(qiáng)跌弱’與中國市場異象”。該研究通過日度和日內(nèi)高頻數(shù)據(jù)，闡述了中國股市存在著正反饋交易現(xiàn)象，即中國股市追漲的強(qiáng)度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于殺跌的強(qiáng)度，而這一現(xiàn)象主要的成因是占據(jù)市場交易主體的散戶“追漲守跌"力量大過了機(jī)構(gòu)投資者的”追漲殺跌“力量。他指出，這種不對稱性，降低了市場價格發(fā)現(xiàn)功能，削弱了市場的有效性。

天津大學(xué)張維教授作主題報告

張維教授進(jìn)行了題為“百年變局中的管理科學(xué)：幾點思考的分享”的主題報告。依托于國家自然科學(xué)基金管理科學(xué)部正在進(jìn)行的“十四·五”戰(zhàn)略研究課題，張維指出，在當(dāng)今百年變局的時代背景下，顛覆性技術(shù)的重要影響、全球政治經(jīng)濟(jì)格局的變化、中國的最佳實踐以及人類發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)是影響管理活動規(guī)律的重大因素。張維以顛覆性技術(shù)對金融活動規(guī)律的影響為例，分析了未來管理科學(xué)研究活動的特點，探討了未來重要科學(xué)前沿與重大科學(xué)問題。

12日下午的分會場上，來自全國各高校的青年學(xué)者分別就金融風(fēng)險管理、公司金融、量化金融、行為金融、計算實驗金融、金融科技、金融衍生品、資產(chǎn)定價、金融網(wǎng)絡(luò)、投資組合、金融市場與宏觀調(diào)控等11個議題進(jìn)行了學(xué)術(shù)分享與討論。本屆年會共設(shè)30個平行分會場，供學(xué)者們進(jìn)行充分的學(xué)術(shù)交流。

13日上午，大會邀請12名專家學(xué)者分別就金融系統(tǒng)工程與風(fēng)險管理領(lǐng)域的重大學(xué)術(shù)問題作專題報告。

復(fù)旦大學(xué)張金清教授作主題報告

復(fù)旦大學(xué)張金清教授進(jìn)行了題為“指數(shù)基金的股指期貨對沖策略研究”的專題報告。張全清認(rèn)為，指數(shù)型基金較主動型基金績效更好，有強(qiáng)烈的風(fēng)險對沖需求，而將模糊厭惡引入指數(shù)基金的股指期貨構(gòu)建的對沖策略能夠顯著提高ETF組合的投資績效。

中國科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院房勇副研究員作主題報告

中國科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院房勇副研究員作題為“融資融券的處置效應(yīng)及動量策略研究”的主題報告。他分享了其在融資融券以及動量策略方面的研究成果。其研究證實中國融資融券業(yè)務(wù)投資者整體存在顯著的處置效應(yīng)，且不同市場中同種因素對處置效應(yīng)個體的強(qiáng)度影響不完全相同。

上海交通大學(xué)吳沖鋒教授作主題報告

上海交通大學(xué)吳沖鋒教授以“移動交易特征研究”為題作主題報告。他認(rèn)為，移動技術(shù)帶來的便利性深深影響了人們的行為，也推動了互聯(lián)網(wǎng)背景下金融業(yè)的創(chuàng)新與變革。他指出，移動交易端的出現(xiàn)改變金融市場參與便利性、參與者主體的廣泛性、渠道的普及性、直接交易成本與信息獲取成本等等，從而改變了傳統(tǒng)金融創(chuàng)新帶來的供求特性、流通特性、損益特性和風(fēng)險特性，并且它們之間相互作用、相互影響。

中國科學(xué)院戰(zhàn)略咨詢研究院李建平研究員作主題報告

中國科學(xué)院戰(zhàn)略咨詢研究院李建平研究員以“大數(shù)據(jù)環(huán)境下的風(fēng)險識別與集成”作主題報告。他對“大數(shù)據(jù)環(huán)境下的風(fēng)險識別與集成方法”進(jìn)行研究匯報，以財務(wù)報表為載體，運(yùn)用文本分析的方法構(gòu)造了新的風(fēng)險識別模型，成功地將非結(jié)構(gòu)化文本與結(jié)構(gòu)化文本進(jìn)行了綜合分析，總結(jié)出風(fēng)險因子分層體系

廈門大學(xué)鄭振龍教授作主題報告

廈門大學(xué)鄭振龍教授作題為“牛市風(fēng)險與牛市貝塔”的主題報告。該研究首次提出了牛市風(fēng)險的概念，發(fā)現(xiàn)了在中國股票市場中，牛市貝塔與橫截面收益率之間存在顯著的正向關(guān)系，并證實了牛市風(fēng)險是一個有別于傳統(tǒng)定價因子的新定價因子。

吉林大學(xué)陳守東教授作主題報告

吉林大學(xué)陳守東教授的報告主題為“系統(tǒng)性金融風(fēng)險與中國金融狀況分析”。陳守東在報告中分享了他最近的研究工作，包括構(gòu)建包含關(guān)鍵性風(fēng)險因素的金融狀況指數(shù)，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)沖擊對中國金融穩(wěn)定的影響強(qiáng)度分析，進(jìn)行金融周期與經(jīng)濟(jì)周期的期限效應(yīng)分析等研究內(nèi)容，為中國金融狀況的分析、預(yù)測以及經(jīng)濟(jì)金融政策的制定作出貢獻(xiàn)。

西南交通大學(xué)黃登仕教授作主題報告

西南交通大學(xué)黃登仕教授以“企業(yè)R&D投入強(qiáng)度是錨定政策門檻還是聯(lián)結(jié)企業(yè)”為題作主題報告。他指出，企業(yè)高管在研發(fā)投入決策中存在一定程度的錨定和調(diào)整行為，不僅錨定政策門檻，同時還錨定聯(lián)結(jié)企業(yè)的研發(fā)投入強(qiáng)度，但政策門檻對研發(fā)投入決策的正向影響更大。

山西大學(xué)張信東教授作主題報告

山西大學(xué)張信東教授的報告主題為“Does supplier concentration affect corporate innovation?”。她認(rèn)為，高水平的供應(yīng)商集中度減少了公司的創(chuàng)新投入，且這種影響在小規(guī)模、私營、耐用品行業(yè)的企業(yè)中更加明顯。同時她指出，風(fēng)險承擔(dān)、資源占用和議價能力是造成這種影響的三個渠道。

華東理工大學(xué)周煒星教授作主題報告

華東理工大學(xué)周煒星教授從預(yù)測大地震的發(fā)生概率出發(fā)，提出了時間序列的重現(xiàn)時間間隔分析（Recurrence interval analysis)，在研究過程中，首先設(shè)定事件發(fā)生的閾值，假設(shè)重現(xiàn)時間間隔的幾種概率密度分布情況，并通過KS檢驗進(jìn)行驗證。該方法可以運(yùn)用于股票漲跌情況的概率預(yù)測，進(jìn)行風(fēng)險預(yù)警。

北京師范大學(xué)李紅剛教授作主題報告

北京師范大學(xué)李紅剛教授以“社會經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)復(fù)雜性與金融系統(tǒng)風(fēng)險”為題作主題報告。他運(yùn)用復(fù)雜經(jīng)濟(jì)金融系統(tǒng)與計算實驗的方法，建立“金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)性風(fēng)險”、“交易者信息交互與行為趨同”與“交易者策略交互與行為級聯(lián)”等多主體模型，開展社會經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)復(fù)雜性與金融系統(tǒng)風(fēng)險研究。

湖南大學(xué)馬超群教授作主題報告

湖南大學(xué)馬超群教授作了題為“供應(yīng)鏈金融+區(qū)塊鏈”的主題報告。他首先將互聯(lián)網(wǎng)金融與傳統(tǒng)金融進(jìn)行對比，詳細(xì)分析了供應(yīng)鏈金融發(fā)展現(xiàn)狀與存在的各種痛點，比如融資難融資貴、技術(shù)資產(chǎn)抵押難、資金流傳慢等一系列問題，結(jié)合計算機(jī)技術(shù)信息化、網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化的發(fā)展趨勢和區(qū)塊鏈保證底層數(shù)據(jù)真實可靠的性質(zhì)，提出了供應(yīng)鏈金融區(qū)塊鏈解決方案目標(biāo)。

廈門大學(xué)郭曄教授作主題報告

廈門大學(xué)郭曄教授的主題報告題目為“后資管新規(guī)時代的影子銀行與中國資產(chǎn)證券化”。她針對后資管新規(guī)時代的影子銀行與中國資產(chǎn)證券化展開研究，分析了中國影子銀行的現(xiàn)狀、定義與分類，對比資管新規(guī)前后，中國資本證券化的發(fā)展，以及中美兩國關(guān)于資本證券化的界定與風(fēng)險，提出了中國企業(yè)的資產(chǎn)證券化更具有影子銀行的典型特征。

本次會議組委會評委老師評審出共計30篇高水平論文，并在會議的最后環(huán)節(jié)舉行了頒獎儀式，授予獲獎的個人或團(tuán)隊“第十七屆金融系統(tǒng)工程與風(fēng)險管理年會優(yōu)秀論文”榮譽(yù)證書。

本次會議以濃厚的學(xué)術(shù)氛圍，開放的交流環(huán)境吸引了全國各地學(xué)者的踴躍參與，會議日程緊湊而充實，學(xué)術(shù)交流現(xiàn)場座無虛席。同時，會議組工作人員的敬業(yè)精神和奉獻(xiàn)精神也給與會者留下了深刻的印象。

作為金融系統(tǒng)工程領(lǐng)域一年一度的盛會，年會為進(jìn)一步推動金融系統(tǒng)工程理論、方法與實際問題相結(jié)合搭建了交流平臺，促進(jìn)了海內(nèi)外專家學(xué)者之間的交流與合作，有助于推動我國金融系統(tǒng)工程和風(fēng)險管理的理論研究和實踐應(yīng)用的創(chuàng)新與進(jìn)步，也為推進(jìn)天津大學(xué)“雙一流”建設(shè)提供了強(qiáng)大助力。