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【MBAChina網訊】2014年8月18日至22日，首屆光華時間序列論壇在北京大學光華管理學院成功舉行。本屆論壇由北京大學光華管理學院主辦，英國倫敦經濟與政治科學學院的姚琦偉教授、北京大學光華管理學院商務統(tǒng)計與經濟計量系主任王漢生教授擔任論壇的組織者。論壇采用專家授課和與會者報告及討論相結合的形式，來自美國匹茲堡大學的David Stoffer教授和美國羅格斯大學的陳嶸教授應邀講授狀態(tài)空間時間序列領域最新的方法與算法，30余位來自國內外多所大學的青年統(tǒng)計學者和博士研究生參加了論壇。
 

8月18日上午的開幕式由光華商務統(tǒng)計與經濟計量系主任王漢生教授主持，英國倫敦經濟與政治科學學院的姚琦偉教授致歡迎辭。姚琦偉教授對論壇組織方的辛勤付出以及參會者的積極參與表達了感謝，同時還對參會的青年學者和年輕學子提出希冀，祝愿與會嘉賓和學者能借助論壇平臺交流最新的研究成果，迸發(fā)出思維和靈感的火花。

　　上圖：王漢生教授 下圖：姚琦偉教授
 

為期5天的論壇分為兩個模塊進行。8月18日-22日每天上午由來自美國匹茲堡大學的David Stoffer教授和美國羅格斯大學的陳嶸教授分別為與會者講授狀態(tài)空間時間序列領域的最新方法與算法。David Stoffer教授為大家講授了最基本的線性狀態(tài)空間模型(Linear SSM)，在此基礎上延伸到隱馬爾科夫模型(HMM)和非線性狀態(tài)空間模型(Nonlinear SSM)，并且介紹了模型的貝葉斯估計方法(MCMC for SSM)。陳嶸教授在介紹狀態(tài)空間模型的同時，為大家提供了許多狀態(tài)空間模型經典的應用實例，展示了狀態(tài)空間模型在金融、經濟、定位、測控和生物醫(yī)學等多個領域的應用。此外，陳嶸教授還為大家介紹了經典的蒙特卡羅算法(MC)以及序列蒙特卡羅算法(SMC)。注重實際操作的陳嶸教授鼓勵學生們自己實現 SMC算法，并為大家講解了在SMC算法與MCMC算法的結合下如何解決各個領域的問題。

　　左圖：陳嶸教授 右圖：David Stoffer教授
 

8月18日-21日每天下午由參會者作報告，展示自己最新的研究成果。來自復旦大學的金曙松博士提出了基于非參數的動態(tài)分位數模型;西南財經大學的龔金國教授與大家分享了用狀態(tài)空間模型方法預測四川省的電力消耗;清華大學的李東博士為大家展示了他對GARCH(1,1)模型漸進性質的研究;復旦大學的黃達博士為大家?guī)砹嘶赟CM模型分析高維時間序列過程的最新研究成果;光華管理學院商務統(tǒng)計與經濟計量系的博士生郭斌和中科院數學與系統(tǒng)科學研究院的郭紹俊博士分別與大家分享了他們在高維數據方面的最新成果;中央財經大學的王輝教授向與會者展示了她在非參數時間序列模型方面的研究;美國羅格斯大學的博士生劉俠璐提出了用因子轉換模型研究高維時間序列數
 

此外，在8月21日下午，由光華管理學院商務統(tǒng)計與經濟計量系在讀博士生郭斌、黃丹陽和朱雪寧組成小組向與會者展示了他們根據陳嶸教授講授內容，用R實現狀態(tài)空間模型擬合與估計問題。他們豐富的圖表結果展示引得與會者連連稱贊，同時他們高昂的學習熱情和高效的學習效率也對與會者留下了深刻的印象。

　　與會學者報告現場
 

為期五天的論壇很快落下帷幕，與會學者對時間序列領域包括狀態(tài)空間模型等多方面的前沿問題進行了充分的討論和交流，紛紛表示受益匪淺。我們相信，本屆論壇的成功舉辦，對促進狀態(tài)空間時間序列模型在中國的研究和發(fā)展，尤其是其在經濟和金融領域的應用，將產生積極的影響。
 

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