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【MBAChina網(wǎng)訊】近日，西南交通大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)教師馬鋒博士與昆士蘭科技大學(xué)經(jīng)濟與金融學(xué)院高級講師廖寅、西南交通大學(xué)經(jīng)管學(xué)院博士研究生張耀杰以及法國格勒諾布爾大學(xué)博士生曹陽合作的論文被金融學(xué)國際重要期刊Journal of Empirical Finance（2019年2月27日）正式刊出 , 題目是“Harnessing jump component for crude oil volatility forecasting in the presence of extreme shocks”。Journal of Empirical Finance是學(xué)術(shù)界公認的實證金融學(xué)領(lǐng)域的高質(zhì)量期刊，近5年平均影響因子為1.306 。

內(nèi)容簡介

石油市場易受到政治事件的極端沖擊(如伊拉克入侵科威特)，導(dǎo)致石油市場價格出現(xiàn)極端波動，即所謂的跳躍。然而，這些跳躍對原油市場波動率的預(yù)測極具挑戰(zhàn)。因此，從高頻數(shù)據(jù)的視角，本文利用混頻模型（MIDAS）研究三個因素（跳躍強度，正負跳躍以及原油和股票市場的共同跳躍）對原油市場波動和預(yù)測的影響。實證結(jié)果發(fā)現(xiàn)含有三個因素的MIDAS模型具有更好的預(yù)測效果，尤其是跳躍強度和負向跳躍大小有助于預(yù)測。本文的結(jié)果是穩(wěn)健的，從而在極端沖擊下為預(yù)測原油市場波動率提供了新的視角。

作者簡介

馬鋒，2016年6月畢業(yè)于西南交通大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院?，F(xiàn)任西南交通大學(xué)經(jīng)管學(xué)院金融與財務(wù)系講師，碩導(dǎo)。主要研究領(lǐng)域：金融計量，金融市場波動率預(yù)測（高頻數(shù)據(jù)），股票收益率預(yù)測。博士期間，獲得過“西南交通大學(xué)竢實揚華獎?wù)隆?，“四川?016年度優(yōu)秀畢業(yè)生”，“2016年度校級優(yōu)秀博士論文”，“博士研究生國家獎學(xué)金”等榮譽。 現(xiàn)主持國家青年自科和教育部人文社科各一項，參與國家級課題多項。研究工作發(fā)表在Journal of Banking & Finance，Journal of Empirical Finance，Journal of Forecasting，Energy Economics，Pacific-basin Finance Journal, Economic Modelling，Applied Economics，Empirical Economics、International Review of Financial Analysis、《管理科學(xué)學(xué)報》、《系統(tǒng)工程理論與實踐》、《系統(tǒng)管理學(xué)報》等期刊上，ESI高引論文2篇。并擔(dān)任多個國際學(xué)術(shù)期刊和中文期刊的審稿人。