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11月29日，一場(chǎng)名為“量化的發(fā)展與量化策略的實(shí)現(xiàn)”的燒腦講座在中大管院善思堂開(kāi)講。參加講座的很多同學(xué)都是第一次近距離與量化投資專家進(jìn)行面對(duì)面的交流，初次領(lǐng)略量化投資的神奇之處。兩位演講嘉賓李珂、王玥分別來(lái)自深圳米筐科技及Ricequant量化策略平臺(tái)，均為量化投資的專家。本次講座由MBA教育中心主辦，MBA聯(lián)合會(huì)承辦，中大泛金融俱樂(lè)部和微圈泛金融圈協(xié)辦。

（嘉賓李珂現(xiàn)場(chǎng)演講）

李珂先生曾作為一名資深的核心交易系統(tǒng)工程師，參與開(kāi)發(fā)了亞太地區(qū)大部分直連交易所的交易系統(tǒng)以及算法交易系統(tǒng)，被很多投行如MorganStanley、Nomura等以及對(duì)沖基金所使用，對(duì)量化投資的技術(shù)實(shí)現(xiàn)方法有著很深的理解。他從全球市場(chǎng)、亞洲市場(chǎng)、中國(guó)市場(chǎng)的量化投資講起，為大家深入淺出地解釋了量化投資的發(fā)展歷史，基金、對(duì)沖基金及私募的發(fā)展歷史，從行業(yè)現(xiàn)狀講到平臺(tái)應(yīng)用，交易策略及算法。

從核心交易算法及技術(shù)語(yǔ)言層面，李珂向大家介紹了Ricequant的投資研究原型，以及Python和Mathlib在平臺(tái)中的優(yōu)劣性及應(yīng)用趨勢(shì)，詳細(xì)介紹了量化投資中投資策略的表達(dá)方式。令人詫異的是，通過(guò)使用Ricequant提供的API，只需要一行代碼就可以實(shí)現(xiàn)十分復(fù)雜的投資指標(biāo)分析，包括MACD、bollingerbands、SMA、RS、除權(quán)等等。即使是較為復(fù)雜的投資策略，如MACD金叉策略、趨勢(shì)跟蹤策略，也僅僅通過(guò)簡(jiǎn)單的迭代，短短幾行代碼就實(shí)現(xiàn)了策略的表達(dá)。

（嘉賓王玥現(xiàn)場(chǎng)演講）

隨后，Ricequant的策略研究工程師王玥女士，通過(guò)多個(gè)案例詳細(xì)介紹了平臺(tái)的應(yīng)用及策略的開(kāi)發(fā)與測(cè)試。通過(guò)既定的交易思路，設(shè)定交易的閥域值，在閥域值滿足條件時(shí)觸發(fā)交易信號(hào)，進(jìn)行交易，并通過(guò)不斷的運(yùn)行回測(cè)，設(shè)置止損，優(yōu)化策略的盈利能力。

王玥還以基本面分析量化策略-價(jià)值投資策略為例，展示了如何通過(guò)量化策略找到低PE、PB的股票，通過(guò)設(shè)置PE、PB的選股期望值，設(shè)定交易頻率。量化策略會(huì)自行分析股票的經(jīng)營(yíng)情況，鑒別出風(fēng)險(xiǎn)較低、可長(zhǎng)期持有的股票，執(zhí)行交易，從而實(shí)現(xiàn)高收益。并可以隨機(jī)選取市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)區(qū)間，運(yùn)行回測(cè)其策略的盈利能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力。他們?cè)?/span>5月下旬到9月中旬，策略選擇了清倉(cāng)停止交易，成功避開(kāi)了股災(zāi)，9月下旬抄底后，在11月中旬清倉(cāng)，再次避開(kāi)了上周的大跌。至此，一年期收益率已經(jīng)高達(dá)62.47%，而回測(cè)的5年收益率高達(dá)665%。基于量化投資所取得的這種成績(jī)，讓大家嘖嘖稱奇。

供稿：聯(lián)合會(huì)金融部