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3月14日下午，加拿大滑鐵盧大學(xué)數(shù)學(xué)金融博士、加拿大皇家銀行模型風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)高級(jí)經(jīng)理和主任何教授在經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院大樓704教室做了題為“EuropeanInterestRateOptionPricing---APerspectiveonTreatmentofNegativeForwardRates”的專(zhuān)題報(bào)告。智能決策與風(fēng)險(xiǎn)分析研究所全體老師、學(xué)生，以及其他對(duì)此感興趣的師生共約100余人聽(tīng)取了報(bào)告。

報(bào)告會(huì)上，何教授介紹說(shuō)，我們假定指標(biāo)利率的遠(yuǎn)期匯率都是正的，那么至少在正常的市場(chǎng)環(huán)境下，從業(yè)者通常用CEV程序模擬遠(yuǎn)期利率的變化過(guò)程。這就導(dǎo)致了在未來(lái)某個(gè)時(shí)間內(nèi)，指標(biāo)利率最終呈對(duì)數(shù)正態(tài)分布。雖然在正常情況下，負(fù)指標(biāo)利率出現(xiàn)概率很小，但是一旦出現(xiàn)，由于一些盈利或者虧損和風(fēng)險(xiǎn)，尤其是對(duì)于那些可替代產(chǎn)品，我們將無(wú)法承擔(dān)其后果。從數(shù)學(xué)模型的角度看，解決這么問(wèn)題并不復(fù)雜，解決這一問(wèn)題的方法也不止一個(gè)。隨后，何教授就一些方法提出了自己的見(jiàn)解。

報(bào)告結(jié)束后，與會(huì)師生與何教授進(jìn)行了互動(dòng)和交流，展開(kāi)了熱烈的討論。參會(huì)人員均表示本次講座很有價(jià)值，很有啟發(fā)，在很大程度上能與自己的相關(guān)研究方向擦出火花。所有師生均表示，希望以后能多開(kāi)展此類(lèi)講座。（審核人：王英）