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2022年7月12日下午，中國科學(xué)院大學(xué)第三屆應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)暑期學(xué)校第四場報告暨思危大講堂第四十九期由洪永淼教授開講。中國科學(xué)院大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院孫毅教授主持。

洪永淼教授是中國科學(xué)院大學(xué)經(jīng)管學(xué)院院長、特聘教授，中國科學(xué)院預(yù)測科學(xué)研究中心執(zhí)行主任，中國科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院特聘研究員。發(fā)展中國家科學(xué)院院士、世界計量經(jīng)濟學(xué)會會士、里米尼經(jīng)濟分析中心高級會士，《計量經(jīng)濟學(xué)報》聯(lián)合主編。研究領(lǐng)域為計量經(jīng)濟學(xué)、時間序列分析、金融計量學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、中國經(jīng)濟。2014-2021年連續(xù)8年入選Elsevier中國高被引學(xué)者榜單。

洪永淼教授做報告

洪永淼教授首先從經(jīng)濟學(xué)研究范式的發(fā)展歷史出發(fā)，指出了40年來經(jīng)濟學(xué)研究范式發(fā)生的重要變革——“實證革命”。經(jīng)濟學(xué)的定性研究首先從1776年亞當(dāng)·斯密的所著的《國富論》開始，到馬克思在《資本論》使用歷史唯物主義和辯證唯物主義的方法、19世紀(jì)70年代的邊際革命、20世紀(jì)30年代的凱恩斯革命、20世紀(jì)50年代的新古典綜合，直至80年代的實驗經(jīng)濟學(xué)，洪永淼教授簡述了經(jīng)濟學(xué)研究范式的演變。隨后，洪永淼教授介紹了了40年來現(xiàn)代經(jīng)濟學(xué)“實證革命”的特點與發(fā)展趨勢?！皩嵶C革命”最主要的特點就是定量分析，隨著計算機技術(shù)的快速發(fā)展和數(shù)據(jù)的可獲得性大大增強，以及實證研究符合科學(xué)的研究范式，以數(shù)據(jù)分析為基礎(chǔ)的實證研究已經(jīng)成為經(jīng)濟學(xué)研究最主要的研究范式。此外，洪永淼教授還結(jié)合數(shù)字經(jīng)濟的時代背景，講授了“大數(shù)據(jù)革命”對經(jīng)濟學(xué)研究范式的影響。他指出，大數(shù)據(jù)比傳統(tǒng)數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)更加復(fù)雜，文本、圖形、音頻、視頻等非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)包含了結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)沒有包含的信息。因此，新的數(shù)據(jù)呼喚了方法論的創(chuàng)新，洪永淼教授在此基礎(chǔ)上介紹了其研究的區(qū)間數(shù)據(jù)建模方法。最后，洪永淼教授還引用了習(xí)近平總書記2016年在哲學(xué)社會科學(xué)工作座談會上的“5.17”講話，對研究方法的使用給予了警示：包括經(jīng)濟學(xué)在內(nèi)的哲學(xué)社會科學(xué)的分析方法應(yīng)該加強，如果濫用誤用定量模型而沒有科學(xué)的判斷，就不是科學(xué)的分析方法。

接著，洪永淼教授介紹了經(jīng)濟學(xué)實證研究的最主要的方法論——計量經(jīng)濟學(xué)的基本概念。他首先闡述了計量經(jīng)濟學(xué)的三個重要發(fā)展節(jié)點：1926年Ragnar Frish首次提出了計量經(jīng)濟學(xué)的概念（Econnometrics）、1930年世界計量經(jīng)濟學(xué)會(Econometric Society)的創(chuàng)立和1933年計量經(jīng)濟學(xué)科頂尖刊物Econometrica的創(chuàng)辦，并以第一屆諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎的得主丁伯根(Jan Tinbergen,1969)的事例指出，計量經(jīng)濟學(xué)從誕生起就是以一門交叉科學(xué)展現(xiàn)的。隨后，洪永淼教授講述了計量經(jīng)濟學(xué)的回歸分析方法和計量經(jīng)濟學(xué)的兩大基本公理?；貧w分析方法最早被用在天文學(xué)領(lǐng)域中使用最小二乘法預(yù)測行星運動軌跡（Lagendre和Gauss)，“回歸”這個名詞則是Galton(1885,1887)用于描述遺傳現(xiàn)象的，金融學(xué)也用到了回歸分析方法解釋均值回歸現(xiàn)象?；谟嬃拷?jīng)濟學(xué)的兩大基本公理：每個經(jīng)濟體抣可視為一個由某個概率法則支配的隨機系統(tǒng)或隨機過程；現(xiàn)實觀測數(shù)據(jù)是上述隨機經(jīng)濟過程產(chǎn)生的一個“實現(xiàn)”，洪永淼教授還延伸說明了經(jīng)濟運動規(guī)律和經(jīng)濟隨機系統(tǒng)的含義。

為了說明計量經(jīng)濟學(xué)的重要作用，洪永淼教授介紹了四個應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)研究方法的經(jīng)典案例。在消費函數(shù)案例中，他采用邊際消費傾向分析了政府公共支出的乘數(shù)效應(yīng)，并講解了模型設(shè)定對分析結(jié)論的影響，最后總結(jié)到，計量經(jīng)濟學(xué)分析就是估計末知參數(shù)值，推斷其統(tǒng)計顯著性，進(jìn)而判斷其經(jīng)濟重要性，賦予經(jīng)濟解釋，并提出政策建議等應(yīng)用。在有效市場假說案例中，洪永淼教授設(shè)定了一個線性自回歸模型對有效市場假說進(jìn)行檢驗，講解了通過統(tǒng)計上的假設(shè)檢驗來驗證經(jīng)濟理論的思想，闡明了統(tǒng)計檢驗只可證偽不可證實的特點。在經(jīng)濟與公共政策評估案例中，他介紹了測度政策效應(yīng)的方法——虛擬事實估計方法。洪永淼教授指出，過去三四十年間研究政策效應(yīng)的挑戰(zhàn)就是把政策與外生變量的影響區(qū)分開來，他講解了《“九七回歸” 和CEPA對香港經(jīng)濟的影響》(Hsiao, Ching & Wan, 2012) 、《如何評估高鐵建設(shè)對沿線城市經(jīng)濟的影響? 是否存在中心城市的"磁吸效應(yīng)" ? 》(Ke, Chen, Hong & Hsiao, 2017)等實證研究的案例，介紹了虛擬事實估計方法在測度政策效應(yīng)中的作用。最后，在文本回歸的案例中，洪永淼教授闡述了對經(jīng)濟主體的心理因素進(jìn)行定量研究的方法。洪永淼教授首先從經(jīng)濟測度的“配第切割”（1663）談起，結(jié)合凱恩斯在《通論》的提到的“動物精神”和Shiller在《敘事經(jīng)濟學(xué)》的情感驅(qū)動的觀點，介紹了經(jīng)濟主體心理因素的重要作用。為了定量研究社會心理文化因素對經(jīng)濟的影響，洪永淼教授闡述了基于關(guān)鍵詞頻率的兩種心理測度：投資者情緒指數(shù)（Sentiment Index) 和經(jīng)濟政策不確定性(Economic Poliey Uncertainty, EPU)。

最后，洪永淼教授再次強調(diào)了在實際研究中應(yīng)該避免誤用、濫用計量經(jīng)濟學(xué)模型與方法。他用了三個例子來說明：首先是數(shù)據(jù)操縱與實事求是的問題。數(shù)據(jù)操縱在現(xiàn)實中并不少見，地方統(tǒng)計數(shù)據(jù)和學(xué)術(shù)數(shù)據(jù)均有可能造假。其次，就是樣本選擇偏差和片面性認(rèn)知的問題。片面性認(rèn)知的產(chǎn)生有很多不同原因，其中一個重要原因是樣本沒有代表性，存在樣本選擇偏差。最后，就是實證研究的“內(nèi)生性”與科學(xué)精神問題。經(jīng)濟學(xué)的一些實證研究為了追求某個“原假設(shè)" 或結(jié)論，千方百計尋找支持該“原假設(shè)”或結(jié)論的“證據(jù)”，導(dǎo)致先有結(jié)論后有“證據(jù)”，這可稱之為實證研究的“內(nèi)生性”。他明確指出，這種做法并不能保證結(jié)論的科學(xué)性，而且嚴(yán)重?fù)p害了計量經(jīng)濟學(xué)方法的學(xué)術(shù)聲譽。

在與學(xué)員的互動的環(huán)節(jié)，洪永淼教授針對三名學(xué)員提出的問題分享了自己的觀點。

洪永淼教授與學(xué)員互動

首先是學(xué)員提出的因果推斷方法比較的問題，洪永淼教授認(rèn)為在因果推斷的5種方法——實驗經(jīng)濟學(xué)、隨機控制試驗、自然實驗、觀測方法和結(jié)構(gòu)模型中，試驗方法較為可信。在實驗室中可以對參與實驗的人群控制不同的變量，做到真正可控。此外，他還舉了一名美國學(xué)者為了研究微量元素對學(xué)生成績的影響，為學(xué)生提供不一樣的營養(yǎng)元素，所使用的自然實驗方法的例子。針對學(xué)員提出的在大數(shù)據(jù)背景下，OLS回歸處理非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的挑戰(zhàn)以及機器學(xué)習(xí)方法缺乏可解釋性的問題，洪永淼教授回復(fù)道，在大數(shù)據(jù)背景下可以使用將結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù)變?yōu)榉墙Y(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù)，然后繼續(xù)使用OLS回歸，這樣一方面使用了非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，又有較好的經(jīng)濟解釋力。而針對機器學(xué)習(xí)缺乏解釋力的問題，洪永淼教授說道：機器學(xué)習(xí)最大的問題就是機器學(xué)習(xí)的方法是根據(jù)統(tǒng)計關(guān)系，而不是因果關(guān)系預(yù)測。因此，怎么去提高機器學(xué)習(xí)的解釋力將不會像OLS一樣簡單。他還指出，計量經(jīng)濟學(xué)正在和機器學(xué)習(xí)結(jié)合產(chǎn)生新的方法，既能顧及預(yù)測的精準(zhǔn)性又有經(jīng)濟解釋性，大家要對該領(lǐng)域的發(fā)展充滿信心。還有學(xué)員提出了高級計量經(jīng)濟學(xué)的教學(xué)問題和在中國背景下如何設(shè)定正確的模型的問題。針對高級計量經(jīng)濟學(xué)教學(xué)問題，洪永淼教授認(rèn)為，要講好這門課，不僅要知道理論，還要知道推導(dǎo)和應(yīng)用。首先，要明確計量經(jīng)濟學(xué)不是數(shù)學(xué)課，而是方法論的課。要明確計量經(jīng)濟學(xué)的理論、方法和工具是用來做什么的，不然就會只見樹木不見森林。其次，不要只記住結(jié)論，不僅要知其然還要知其所以然。在具體的教學(xué)上可以使用案例教學(xué)法，通過案例讓學(xué)生知道什么樣的問題用什么方法，并且在作業(yè)上要讓學(xué)生從選題、收集數(shù)據(jù)到檢驗等整個過程中付出一定的工作量。而針對在中國背景下的模型設(shè)定問題，洪永淼教授認(rèn)為最重要的是識別解釋變量，除了經(jīng)濟理論也要考慮到現(xiàn)實情況。他使用了中國與美國房價預(yù)測的例子來闡明觀點：在中國預(yù)測房價的因素中有學(xué)區(qū)房、外來人口占比等因素，而在美國就沒有這個現(xiàn)象。所以要從實際考慮，包括歷史文化、政治經(jīng)濟制度和平常看到的重要現(xiàn)象，再選擇相關(guān)的變量。