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2021年7月19日下午，“2021年中國科學(xué)院大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)暑期學(xué)?！钡诙鰣蟾骠咚嘉４笾v堂第三十四期由蔡宗武教授開講。

蔡宗武教授現(xiàn)任美國堪薩斯大學(xué)經(jīng)濟(jì)系Charles Oswald Distinguished（杰出）教授。主要研究領(lǐng)域為理論和應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)分析和政策評估、金融計量學(xué)、金融與經(jīng)濟(jì)大數(shù)據(jù)、以及大數(shù)據(jù)分析與建模等多個領(lǐng)域。擔(dān)任多家國際一流經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)和統(tǒng)計學(xué)以及金融學(xué)期刊的副主編，同時也是美國統(tǒng)計協(xié)會Fellow 和《Journal of Econometrics》的Fellow。他在國際計量經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)以及數(shù)據(jù)科學(xué)領(lǐng)域有很高的影響力，在計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)領(lǐng)域，具有國際領(lǐng)先地位的學(xué)術(shù)造詣。

蔡宗武教授以“Semiparametric Modeling for Dynamic Financial Network”為題進(jìn)行授課。整個課程分為模型的背景與構(gòu)建、模型估計、大樣本理論、蒙特卡洛模擬、真實數(shù)據(jù)驗證和未來發(fā)展趨勢六個模塊。

首先，蔡宗武教授介紹了分位數(shù)回歸(Quantile Regression)和條件風(fēng)險價值（Conditional Value-at-Risk，CVaR）的概念和數(shù)學(xué)定義，在此基礎(chǔ)上，講解了動態(tài)分位數(shù)模型、尾部相關(guān)性模型和金融網(wǎng)絡(luò)時間序列模型，并最終推導(dǎo)出動態(tài)分位數(shù)的函數(shù)系數(shù)VAR模型（FCVAR-DQ模型）。

然后，蔡宗武教授以他2020年發(fā)表的《動態(tài)分位數(shù)的函數(shù)系數(shù)VAR模型及其在金融網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建中的應(yīng)用》及其他相關(guān)經(jīng)典研究為例，向?qū)W員講解了該模型的優(yōu)點、概率統(tǒng)計性質(zhì)、兩階段參數(shù)估計方法、大樣本情況下的漸進(jìn)正態(tài)性質(zhì)等理論知識，并通過蒙特卡洛模擬和真實數(shù)據(jù)加以進(jìn)一步說明和驗證。隨后，蔡宗武教授又結(jié)合他當(dāng)前的研究工作，向?qū)W員講述了VAR模型的未來發(fā)展趨勢和前景。

在互動時間，學(xué)員們紛紛舉手，不僅就模型進(jìn)行提問（如變量間滯后性），還對科研過程中遇到的種種困難進(jìn)行請教（如計量模型的構(gòu)建調(diào)整）。對此，蔡宗武教授進(jìn)行了耐心解答，分享了自己的科研經(jīng)歷，并鼓勵學(xué)員親自動手推導(dǎo)模型，增強(qiáng)對模型和理論的理解。

互動結(jié)束后，中國科學(xué)院大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副院長喬晗教授代表思危大講堂對蔡宗武教授的精彩講座表示感謝，并為其頒發(fā)思危大講堂演講紀(jì)念牌。

喬晗教授為蔡宗武教授頒發(fā)思危大講堂演講紀(jì)念牌

活動結(jié)束后，學(xué)員們紛紛對蔡宗武教授淵博的知識表示敬佩，并表示蔡宗武教授深入淺出、逐步推導(dǎo)的教學(xué)方式，讓大家對于經(jīng)濟(jì)學(xué)前沿研究方法的來龍去脈有了更深刻的理解。

（文/王自強(qiáng) 圖/閻古月）