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2021年7月13日，由中國科學(xué)院預(yù)測科學(xué)研究中心、中國科學(xué)院大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院共同舉辦的世界計量經(jīng)濟學(xué)會“計量經(jīng)濟學(xué)與統(tǒng)計學(xué)亞洲暑期學(xué)?！边M入了第二天的課程學(xué)習(xí)。

我們有幸邀請到來自麻省理工學(xué)院的著名計量經(jīng)濟學(xué)家Whitney Newey教授為來自世界各地線上以及線下的師生們授課。Whitney Newey是麻省理工學(xué)院福特經(jīng)濟學(xué)教授，麻省理工學(xué)院經(jīng)濟系主任和計量經(jīng)濟學(xué)會和美國藝術(shù)與科學(xué)院院士。他曾擔(dān)任經(jīng)濟學(xué)國際最佳期刊Econometrica的聯(lián)合主編，Econometric Theory和Journal of Statistical Planning and Inference副主編, Economics Letters聯(lián)合主編。此外，他還任職于計量經(jīng)濟學(xué)會執(zhí)行委員會和計量經(jīng)濟學(xué)會理事會。Whitney Newey教授專注于理論經(jīng)濟學(xué)領(lǐng)域的研究，對計量經(jīng)濟學(xué)理論，特別是廣義矩估計（Generalized method of moments，簡稱GMM）和廣義經(jīng)驗似然檢驗（Generalized empirical likelihood test，簡稱GEL）的發(fā)展作出了巨大的貢獻。Newey教授與Kenneth D. West教授于1987年共同提出了Newey-West估計，該估計在誤差是異方差和自相關(guān)的情況下對回歸模型的協(xié)方差矩陣進行穩(wěn)健估計。

Newey教授在線授課

7月13日上午，Newey教授為同學(xué)們帶來了去偏機器學(xué)習(xí)（Debiased Machine Learning）的基本介紹。首先，Newey教授為同學(xué)們介紹了一系列機器學(xué)習(xí)方法，如LASSO、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、隨機森林等，并描述它們在多協(xié)變量回歸分析中的使用以及他們對應(yīng)的估計量。同時，Newey教授還討論了減少正則化和模型選擇偏差的必要性。為了方便同學(xué)們進行進一步的學(xué)習(xí)理解，Newey教授還給出一個經(jīng)濟應(yīng)用：美國雇主補充退休賬戶對凈金融資產(chǎn)的影響。短暫的休息后，Newey教授為同學(xué)們帶來了去偏機器學(xué)習(xí)的平均處理效應(yīng)（Average treatment effect，簡稱ATE）方面的知識。Newey教授講解了如何在高維和非參數(shù)模型中使用機器學(xué)習(xí)來估計平均處理效應(yīng)。同時給出了ATE的去偏機器學(xué)習(xí)，該去偏機器學(xué)習(xí)是基于回歸與校正的正則化和模型選擇偏差。最后，Newey教授以就業(yè)培訓(xùn)的相關(guān)經(jīng)濟案例，結(jié)束了精彩的授課。

在教授過程中，Newey教授深入淺出，理論聯(lián)系實踐，讓枯燥的理論變得直觀、有趣，充分調(diào)動了各位師生的熱情。參會的師生們認(rèn)真聆聽，積極思考，對Newey教授所授知識進行了深入的學(xué)習(xí)探討。Newey教授在授課過程中，除積極啟發(fā)各位師生之外，在每小節(jié)結(jié)束時都不忘與各位師生互動，回答大家的問題，進一步加深了大家對授課內(nèi)容的理解。最后，Newey教授的授課在熱烈的掌聲中順利結(jié)束，取得了圓滿成功。

同學(xué)們認(rèn)真聆聽

(文/孫佳婧、徐堅皓 圖/徐堅皓、王海娟)