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2021年7月12日，由中國科學(xué)院預(yù)測科學(xué)研究中心、中國科學(xué)院大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院共同舉辦的世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)亞洲暑期學(xué)校”在中國科學(xué)院大學(xué)中關(guān)村校區(qū)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院教學(xué)樓S201正式開課。

課堂上，蕭政教授通過視頻連線的方式為來自世界各地線上以及線下的各位暑期學(xué)校學(xué)員授課。蕭政教授是著名計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家，其研究領(lǐng)域主要為面板數(shù)據(jù)，在面板數(shù)據(jù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的方法論和應(yīng)用上都做出了許多重要貢獻(xiàn)。蕭政教授現(xiàn)為美國南加州大學(xué)經(jīng)濟(jì)系教授、世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會會士，曾任世界著名期刊Journal of Econometrics主編。

蕭政教授授課

本次授課中，蕭政教授為同學(xué)們帶來了題為“Panel Interactive Effects Models（面板交互效果模型）”的精彩課程。交互效應(yīng)面板模型，在宏觀、微觀、金融、勞動等經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域均有廣泛的應(yīng)用空間。在課堂上，蕭政教授著重介紹和討論了靜態(tài)固定交互效應(yīng)模型和動態(tài)固定交互效應(yīng)模型。針對前者蕭政教授主要回顧了經(jīng)典文獻(xiàn)中最小二乘估計(jì)量(Least squares estimator)、擬-差分估計(jì)量 (Quasi-Difference Estimator)、CCE估計(jì)量 (Common Correlated Effects) 。隨后，蕭政教授介紹了2021年他與合作者共同提出的變換擬似然估計(jì)（Transformed quasi-maximum likelihood estimation），該方法不需要估計(jì)模型中的交互效應(yīng)，且可保證參數(shù)估計(jì)量的相合性和漸近正態(tài)性。進(jìn)一步，蕭政教授討論了最小二乘、擬差分、變換等方法來估計(jì)靜態(tài)和動態(tài)面板交互效應(yīng)模型的優(yōu)缺點(diǎn)；并回顧了因子模型中因子個數(shù)選取的準(zhǔn)則方法；以及介紹了2020年他與合作者提出的簡單正交投影方法，用以實(shí)現(xiàn)具有交互效應(yīng)面板模型的因子降維，進(jìn)而避免同時估計(jì)參數(shù)斜率和因子個數(shù)的難題。最后，蕭政教授以一個美國EDR（Election day registration）法對選民投票率影響為案例，介紹了多種估計(jì)處理效應(yīng)的方法，如合成控制方法(SCM)、面板非參數(shù)方法(PDA和PDAX)、半?yún)?shù)方法(CCE和CPDA)和模型平均估計(jì)(MA和MB)等方法來估計(jì)處理效應(yīng)，并細(xì)致地向同學(xué)們說明了如何理論聯(lián)系實(shí)際，將好的計(jì)量模型與實(shí)際問題相結(jié)合。

蕭政教授授課現(xiàn)場實(shí)況

蕭政教授通過簡單的例子加深了同學(xué)們對面板交互效果模型的認(rèn)知以及理解，深入淺出地介紹了具有交互效應(yīng)面板建模的難點(diǎn)問題和經(jīng)典方法。在場師生認(rèn)真聆聽，積極思考，對于教授所授知識進(jìn)行了深入的學(xué)習(xí)探討。蕭政教授的授課在熱烈的掌聲中順利結(jié)束，取得了圓滿成功。

(文/孫玉瑩、徐堅(jiān)皓 圖/王海娟、徐堅(jiān)皓)