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近日，以華東理工大學(xué)為第一署名單位、金融學(xué)系青年教師儲(chǔ)麗婭博士為第一作者的研究成果《Investor Sentiment and Paradigm Shifts in Equity Return Forecasting》被經(jīng)濟(jì)管理領(lǐng)域國際頂級(jí)學(xué)術(shù)期刊《Management Science》正式發(fā)表。該論文是與西交利物浦大學(xué)的Xue-Zhong He教授、澳大利亞麥考瑞大學(xué)的Kai Li博士和新加坡管理大學(xué)的Jun Tu教授合作完成的?！禡anagement Science》是UT-DALLAS 24期刊之一，是國際公認(rèn)的經(jīng)濟(jì)管理領(lǐng)域頂級(jí)期刊之一《Management Science》UT Dallas 24期刊列表由美國得克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校（UT Dallas）發(fā)布，涵蓋管理科學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷、信息系統(tǒng)、企業(yè)管理等商學(xué)院各學(xué)科領(lǐng)域共計(jì)24種頂級(jí)期刊，是全球一流商學(xué)院研究能力的重要評(píng)估指標(biāo)。

論文主要研究了投資者情緒如何影響基本面和非基本面兩大類預(yù)測(cè)指標(biāo)對(duì)股市超額收益的預(yù)測(cè)能力。研究發(fā)現(xiàn)，較高（低）的投資者情緒可能會(huì)削弱基本面經(jīng)濟(jì)（非基本面）指標(biāo)與市場(chǎng)回報(bào)之間的聯(lián)系。雖然基本面經(jīng)濟(jì)變量在投資者情緒相對(duì)穩(wěn)定時(shí)期可以成為強(qiáng)有力的股市收益率預(yù)測(cè)指標(biāo)，但當(dāng)投資者情緒高漲時(shí)，它們往往會(huì)失去預(yù)測(cè)能力；非基本面預(yù)測(cè)指標(biāo)在情緒高漲時(shí)表現(xiàn)良好，而當(dāng)投資者情緒低迷時(shí)，其預(yù)測(cè)能力會(huì)下降。股票收益預(yù)測(cè)的這些范式轉(zhuǎn)變?yōu)槔斫夂徒鉀Q近期研究中爭(zhēng)論的基本面和非基本面變量缺乏預(yù)測(cè)能力提供了關(guān)鍵性的思路。

該論文的發(fā)表是商學(xué)院在金融學(xué)科建設(shè)和人才引進(jìn)等工作方面取得的又一重大突破，也是“十四五”期間金融學(xué)科建設(shè)重要成果之一。

儲(chǔ)麗婭，新加坡管理大學(xué)李光前商學(xué)院商科(金融學(xué)方向)博士，現(xiàn)為華東理工大學(xué)商學(xué)院金融學(xué)系青年教師，主要研究領(lǐng)域?yàn)橘Y產(chǎn)定價(jià)、行為金融、可持續(xù)金融與氣候金融、大數(shù)據(jù)和機(jī)器學(xué)習(xí)在金融領(lǐng)域的應(yīng)用等。

論文信息：

Liya Chu , Xue-Zhong He , Kai Li , Jun Tu. Investor Sentiment and Paradigm Shifts in Equity Return Forecasting. Management Science, 2022,68(6):3975-4753.

論文鏈接：

https://pubsonline.informs.org/doi/10.1287/mnsc.2020.3834

信息來源 | 商學(xué)院金融學(xué)系