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銀行操作風(fēng)險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風(fēng)險。操作風(fēng)險存在于銀行經(jīng)營的各個流程和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，可能會誘發(fā)其他風(fēng)險進(jìn)而導(dǎo)致系統(tǒng)性風(fēng)險的發(fā)生。隨著金融科技快速發(fā)展，金融經(jīng)營轉(zhuǎn)型和服務(wù)創(chuàng)新層出不窮，如何監(jiān)管操作風(fēng)險面臨著諸多挑戰(zhàn)。

5月19日，上海市委、市政府召開上海市科學(xué)技術(shù)獎勵大會，隆重表彰2019年度為上?？萍紕?chuàng)新事業(yè)和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展作出突出貢獻(xiàn)的科技工作者。其中，我院汪冬華教授領(lǐng)銜的 “銀行操作風(fēng)險計(jì)量、預(yù)警、溯源關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用” 項(xiàng)目斬獲本次上海市科技進(jìn)步獎二等獎，他帶領(lǐng)的產(chǎn)學(xué)研團(tuán)隊(duì)借助金融科技新技術(shù)，以積累十余年的銀行操作風(fēng)險大數(shù)據(jù)為支撐，使用定量金融新方法，不斷攻堅(jiān)克難，不斷奮斗創(chuàng)新，終于在銀行操作風(fēng)險計(jì)量、預(yù)警、溯源領(lǐng)域取得了重大科技成果。汪冬華教授團(tuán)隊(duì)此次獲獎也成功實(shí)現(xiàn)了華東理工大學(xué)在管理類項(xiàng)目上的突破。

談獲獎項(xiàng)目

立足實(shí)際，用定量金融解決銀行業(yè)操作風(fēng)險監(jiān)管的三大挑戰(zhàn)

一直以來，汪冬華十分關(guān)注我國銀行業(yè)操作風(fēng)險監(jiān)管的實(shí)際問題， 2009他通過向教育部申報《商業(yè)銀行多重風(fēng)險耦合模型構(gòu)建與經(jīng)濟(jì)資本配置研究》課題，開啟了相關(guān)的研究工作。在此基礎(chǔ)上，2012年汪冬華主持的國家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目《動態(tài)非線性相依下的銀行多重操作風(fēng)險集成度量方法與實(shí)證研究》（批準(zhǔn)號：71171083）獲評“優(yōu)秀”，其成果不僅為我國商業(yè)銀行如何更精確地進(jìn)行操作風(fēng)險的防范與衡量提供了理論參考，也為團(tuán)隊(duì)后續(xù)的科研攻關(guān)奠定了良好的基礎(chǔ)。

據(jù)汪冬華介紹，目前我國銀行業(yè)操作風(fēng)險監(jiān)管依然面臨三大挑戰(zhàn)：第一，傳統(tǒng)計(jì)量模型高估了銀行操作風(fēng)險資本金，限制了分行、支行資金利用效率和經(jīng)營的創(chuàng)造性。第二，斷電、網(wǎng)絡(luò)癱瘓、硬件損壞等系統(tǒng)原因會引發(fā)操作風(fēng)險，無法預(yù)知系統(tǒng)故障出現(xiàn)后的連鎖反應(yīng)。第三，銀行短期內(nèi)難以通過違規(guī)活動定位規(guī)則漏洞，不能在風(fēng)險源頭規(guī)避操作風(fēng)險事件的發(fā)生。

“銀行操作風(fēng)險計(jì)量、預(yù)警、溯源關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用”項(xiàng)目針對上述亟待解決的操作風(fēng)險管理難題，研發(fā)出三項(xiàng)技術(shù)創(chuàng)新：第一，提出基于非參數(shù)方法的操作風(fēng)險資本計(jì)量技術(shù)，用以衡量銀行業(yè)務(wù)的風(fēng)險與收益，為銀行的經(jīng)營決策提供重要參考。第二，開發(fā)出基于動力學(xué)模型的銀行系統(tǒng)故障損害傳導(dǎo)預(yù)警技術(shù)，預(yù)測銀行系統(tǒng)故障損害傳導(dǎo)路徑，確定最可能出現(xiàn)的損失情景，并給出估算系統(tǒng)故障后續(xù)業(yè)務(wù)流程各節(jié)點(diǎn)損失金額概率分布的新方法。第三，研發(fā)出基于雙重相關(guān)性和Lévy Copula模型的操作風(fēng)險源頭（業(yè)務(wù)規(guī)則漏洞）查找技術(shù)。設(shè)計(jì)了基于關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)相關(guān)性的系統(tǒng)關(guān)聯(lián)分析判斷工具，通過監(jiān)測關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的異?？焖俣ㄎ灰?guī)則漏洞，從而修補(bǔ)規(guī)則漏洞防范操作風(fēng)險事件發(fā)生。汪冬華表示，有了技術(shù)之后 “如何將其放入現(xiàn)實(shí)場景”是項(xiàng)目推進(jìn)過程中最為關(guān)鍵的一環(huán)。只有及時與業(yè)界保持緊密溝通，立足實(shí)際，了解服務(wù)對象的需求，才能將雙方的優(yōu)勢結(jié)合在一起，更好的實(shí)現(xiàn)技術(shù)轉(zhuǎn)化。該項(xiàng)目目前發(fā)表重要論文18篇，其中SCI（EI）9篇，出版專著1部，圍繞該項(xiàng)目申報國家和省部級課題6項(xiàng)，授權(quán)國家發(fā)明專利2項(xiàng)、實(shí)用新型專利1項(xiàng)，登記計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)5項(xiàng)。技術(shù)成果廣泛應(yīng)用于上海銘垚信息科技有限公司、阿博茨德（北京）科技有限公司等多家企業(yè)，以及中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行等銀行的幾十家分行、支行，近3年累計(jì)為企業(yè)新增直接經(jīng)濟(jì)效益4776萬元、間接經(jīng)濟(jì)效益2272萬元。

論人才培養(yǎng)

雙管齊下，“數(shù)理基本功”、“金融思維”兩手都要抓

身為華東理工大學(xué)商學(xué)院金融系主任，汪冬華對自己的學(xué)科專業(yè)和近15年的教學(xué)生涯感觸良多。力學(xué)背景出身的他，早年跟隨導(dǎo)師進(jìn)入金融學(xué)領(lǐng)域做研究，充分發(fā)揮數(shù)理基礎(chǔ)扎實(shí)的優(yōu)勢，聚焦金融工程和金融風(fēng)險管理方向。走上工作崗位之后，汪冬華深耕職教，鉆研實(shí)干。他清晰地意識到依托華理背景培養(yǎng)具有理工特色的復(fù)合型金融人才的必要性，秉承商學(xué)院“連接商業(yè)與科技，培養(yǎng)知行合一的經(jīng)管人才”的使命，在對金融學(xué)教育改革的過程中，不斷突出專業(yè)數(shù)量金融特色，與團(tuán)隊(duì)潛心設(shè)計(jì)集教學(xué)、科研、實(shí)踐為一體的學(xué)生培養(yǎng)計(jì)劃。教學(xué)相長，同行共勉，2017年，由汪冬華、盛寶蓮、錢麗霞、蔣志強(qiáng)、鄭慶寰五位老師完成的“三維一體的定量金融人才培養(yǎng)新模式的探索和改革”教學(xué)成果榮獲了當(dāng)年的上海市教學(xué)成果二等獎。

“我們這個專業(yè)，不僅要培養(yǎng)學(xué)生的數(shù)據(jù)處理、模型構(gòu)建和量化分析的能力。同時還需要學(xué)生具備金融思維，可以敏銳地發(fā)現(xiàn)實(shí)際問題，兩者缺一不可。”汪冬華在介紹華理商學(xué)院的金融學(xué)專業(yè)時表示，近年來，隨著“金融+數(shù)學(xué)+編程”模式的開展，學(xué)院的畢業(yè)生愈發(fā)受到國內(nèi)國際一流高校和用人單位的認(rèn)可。“中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，一定會出現(xiàn)新的市場生態(tài)和金融科技，希望同學(xué)們能夠用心學(xué)習(xí)專業(yè)知識，扎實(shí)打基礎(chǔ)，苦練基本功，畢業(yè)后，能夠扎根于祖國大地，解決中國金融實(shí)際問題?！?千里之行，始于足下，汪冬華寄語未來金融人才——凝心聚力，筑夢未來。

汪冬華博士，華東理工大學(xué)商學(xué)院教授，博導(dǎo)，上海市浦江人才，現(xiàn)任華東理工大學(xué)商學(xué)院金融學(xué)系主任，金融學(xué)專業(yè)責(zé)任教授。現(xiàn)為中國系統(tǒng)工程學(xué)會金融系統(tǒng)工程專業(yè)委員會副秘書長，中國管理現(xiàn)代化研究會管理與決策科學(xué)專業(yè)委員會理事，中國優(yōu)選法統(tǒng)籌法與經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)研究會青年工作委員會委員；上海市金融專業(yè)學(xué)位研究生教育指導(dǎo)委員會委員，上海市金融工程學(xué)會會員和上海市運(yùn)籌學(xué)會會員；國家自然科學(xué)基金同行評議專家；校金融物理研究中心、金融工程研究所和校虛擬商務(wù)研究中心的成員。主要從事金融工程與風(fēng)險管理、金融科技等方面的研究。

近年來，主持國家自然科學(xué)基金2項(xiàng)、教育部人文社會科學(xué)研究項(xiàng)目1項(xiàng)、上海市教育委員會科研創(chuàng)新重點(diǎn)項(xiàng)目1項(xiàng)、上海市科委軟科學(xué)項(xiàng)目1項(xiàng)。出版專著2部，以第一作者或通訊作者在《Journal of Empirical Finance》、《Quantitative Finance》、《Economic Modelling》、《China Finance Review International》、《管理科學(xué)學(xué)報》、《系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐》、《中國管理科學(xué)》、《預(yù)測》、《國際金融研究》和《上海經(jīng)濟(jì)研究》等刊物發(fā)表論文38余篇。獲上海市科技進(jìn)步獎二等獎1項(xiàng)(第一完成人) ，獲上海市教學(xué)成果二等獎(排名第一)，負(fù)責(zé)上海市精品、重點(diǎn)課程各1門。