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日前，中南大學商學院2019屆金融學本科生李文瀾（第一作者，現(xiàn)為浙江大學經(jīng)濟學院金融學研一學生）和2018屆金融學本科生程昱翔（通訊作者，第二作者，現(xiàn)為中國科學院大學經(jīng)管學院金融學研二學生）的合作研究成果《Forecast on silver futures linked with structural breaks and day-of-the-week effect》，于2020年3月被國際主流金融學期刊《The North American Journal of Economics and Finance》（SSCI）接收。該論文由中南大學商學院金融學文鳳華教授指導，相關(guān)結(jié)論收錄于中南大學商學院2019屆本科畢業(yè)論文。

該文基于異質(zhì)自回歸（HAR）理論，采用五分鐘高頻數(shù)據(jù)，通過結(jié)合結(jié)構(gòu)突變和周日效應來預測白銀期貨價格的波動率，建立了六個新型異質(zhì)自回歸（HAR）模型。實證結(jié)果表明，新模型預測的準確性優(yōu)于原始HAR模型。該論文研究發(fā)現(xiàn)結(jié)構(gòu)性突變和周中效應包含了大量關(guān)于白銀期貨預測的信息。此外，結(jié)構(gòu)性突變對白銀期貨的波動具有積極性影響。周內(nèi)效應對白銀期貨的價格波動具有較大的負面影響，尤其是在中期和長期預測中。該論文是第一個結(jié)合結(jié)構(gòu)性突變和周內(nèi)效應來識別更多期貨市場信息的研究，相比傳統(tǒng)的HAR模型提供了一種更好的預測方法來預測白銀期貨價格的波動性。

據(jù)悉，《The North American Journal of Economics and Finance》作為金融學類SSCI期刊，2016年-2018年3年期間發(fā)表250篇論文，中國大陸學者的文章僅47篇，占比18.8%。該文的接收不僅彰顯了商學院金融學科在本科培養(yǎng)體系上的高質(zhì)量成果，也體現(xiàn)了金融學科在培養(yǎng)本科生從事高水平原創(chuàng)研究的能力和研究水平。